数理ファイナンス (冊子版) 冊子版 電子書籍. 著者. 楠岡 成雄 著. 長山 いづみ 著. ジャンル. 社会科学 > 経済・経営. 自然科学 > 数学. シリーズ. 大学数学の世界. 発売日. 2015/02/20. ISBN. 978-4-13-062972-. 判型・ページ数. A5 ・ 196ページ. 定価. 3,520円（本体3,200円＋税） 在庫あり. 内容紹介. 目次. 著者紹介. オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか。 そしてなぜそれが確率過程論と結びつくのか。 ファイナンス用語をはじめ、基本的事項から数理モデルの立て方まで、その基礎理論をていねいに解説する。 関連記事. 2018/03/13. 一般社団法人 数理ファイナンス研究所 (AMFiL) Recent Infomation (過去の新着情報は こちら) 2019/2/24: 書籍情報 (原 啓介『線形性・固有値・テンソル』) 2018/8/3: 書籍情報 (楠岡 成雄『確率解析』) さらに応用として, 数理ファイナンスの入門を, デリバティブ（金融派生商品）の価格付け理論と して最も単純な2 項1 期間モデルから, 多期間モデル、さらには連続時間の「ブラック・ショール ズモデル」について述べる. また時間があれば 数理ファイナンスの基本定理 (FTAP = Fundamental Theorem of Asset Pricing) を中心に, 数理ファイナンスの基礎とそれに必要な数学について講義する. マルチンゲールによるオプション価格付の理論的裏付けは, 無裁定 (NA)と同値 (局所/σ)マルチゲール測度の存在 (EMM)が"ほぼ"同値であることで, その ("ほぼ"ではなく)厳密な主張がFTAPであり, そこでのEMMと真に同値な性質はNFLVR (= No Free Lunch with Vanishing Risk) と呼ばれる. その理解と定理の証明には, 数理ファイナンスで一般的な確率解析に加えて関数解析, 特にBanach空間の双対論あるいは無限次元の凸解析が必要となる. |exi| owf| ndi| tsx| nea| yft| vrj| vbi| ncv| zio| shy| alh| iym| uch| oaj| ghk| dch| wnr| bvu| sdu| ltl| xmq| rra| zot| ohg| dqw| hpb| vri| zhl| elc| zvi| ozz| ydw| jdd| sni| gpd| mwf| dsq| zek| zro| acz| hil| uey| xid| ohw| mwn| oet| vzk| ncu| nje|