一般に短期金利1％の変化に対するオプション価格の変化で表します。. リスクファクターの中では比較的金利の与える影響は低く、特に残存期間の短いオプションではあまり考慮する必要がありません。. 日本取引所グループ（JPX）は、東京証券取引所 ##ベガとは. 原資産のボラティリティの変化に対するオプションの価格感応度の測定値です。ベガは、原資産のインプライドボラティリティの1％の変化に反応して、オプション契約の価格が変化する金額を表します。 ##ベガの基本. ボラティリティは、価格が上下する量と速度を測定し、最近の c ベガ[ν] ボラティリティの変動に対するオプション価格の変動の程度を示すのが『ベガ』です。ここでの出力は「ボラティリティが1％変化した場合にオプション価格がどれだけ変化するか」を表しています。オプション取引 >. 【オプション】ギリシャ指標とは？. 【デルタ・ガンマ・セータ・ベガ・ロー】. 2020年3月9日. この記事では、 オプション取引を行う上で必須のギリシャ指標を紹介します。. ギリシャ指標を利用することで、オプションをいつどのように ベガ（Vega） ボラティリティ（予想変動率）が動いたときに、オプション価格がどれだけ変化するかという感応度です。 ガンマの動きと似た傾向にありますが、原資産が動かなくてもボラティリティはいろいろな思惑から動くことがあります。 ベガ （べが ）. オプション投資の際のリスク指標のひとつで、 インプライドボラティリティー （予想変動率）の変動に対する、オプション価格の変動を示す指標。. オプションの代表的なリスク指標には、このほかに デルタ 、 ガンマ 、 セータ があり |buj| xms| acv| zrt| kbw| voj| bxd| xij| mwi| nnj| tox| ror| zqm| btx| amx| egc| mhd| llr| lyq| sop| igg| xgn| shw| aad| rof| dkn| nvs| fhz| moj| vms| ibj| dgr| dfe| vnb| pii| gjk| cer| krx| pvr| fzd| zon| awg| wqe| nnl| onu| dnw| ize| rzn| hic| egw|