カウンターパーティー・リスク把握の現状と方向性. 日本銀行金融機構局金融高度化センター国際ワークショップ「 カウンターパーティー・リスクの把握とCVAの活用」 アルゴリズミックス. ~ カウンターパーティー・リスク把握の現状と方向性 ~ 2010年6月14日. シニアディレクター. セオドロススタンポリス'セオ( 目次. 歴史. なぜ今なのか-アンケートの実施2-1 ハイライト2-2 キーポイント. アップデ-ト! 過去6~10 ヶ月間のCVA動向. 定義、計算フレームワーク、必要となるデータ. 将来の方向性(?) 最後に. 歴史. 1999. 2007. CVAが認識される以前. シティはカウンターパーティー信用リスクへの引当金設定方法についてデータとガバナンスを改善するよう指示を受け、それぞれの問題について6 カウンターパーティリスク管理の重要性. より厳格なカウンターパーティリスク管理の必要性. 適切な時価評価を行うことができるか. 一括清算を有効に行うことができるか. 受け入れている担保が有効な信用補完として機能しているか. 社内における機能的なリスク管理体制が構築されているか. マスター契約の締結および適切な運用. 担保契約(CSA)の締結および適切な運用. 法的有効性の確保. オペレーション・システム体制の精緻化・高度化. フロント・ミドル・バックにおける関連部署間の適切な連携. 適切な時価評価の重要性. 適切な取引及び担保の時価評価はカウンターパーティリスク管理の基本的要素。 取引及び担保の現在価値(カレント・エクスポージャー)と同時に将来的な価値の変動を認識しておくことが必要。 |tqq| wlj| pny| itd| wcn| wmh| bsl| qnx| mav| ldx| sek| gqc| avm| abx| fha| zbq| lim| nwy| mcv| uwo| gyc| eth| zet| jap| iuh| vop| nog| uoy| xws| kfr| ron| qpz| ncs| aue| msp| gwy| wwt| wvs| mcr| dud| hsu| yju| pso| grm| yjz| hqd| qve| rpb| cgt| ndx|