「ケリー基準」を考案したベル研究所のジョン・ケリー氏の原論文でも未解決の部分があるとのことですが、バトラー氏は単純に考えるために ケリー基準まとめ. ケリーは、賭けや投資で選択しなければならないときは、結果の幾何平均が最大になるものを選べと指摘します。また、幾何平均を最大にすることは、個別の富の目標を達成する時間を最小にすることを意味します。 ケリー基準を使って具体的に計算してみよう. ここではわかりやすく 単勝1点 で考えてみます。. 競馬の的中確率は感覚というか、予想の精度によるので実際に正確に出すことは難しいですが、ここでは 20％ とします。 それに対して オッズが15倍 の馬を買う場合、複利運用で競馬資金の何％を ケリー基準. 単利でプラスの期待値があるシステムが複利効果を得ると最終的なリターンは大きくなりますが、リスクを過剰に取るとドローダウンを回復できなくなるため逆に最終的なリターンは小さくなっていくことを、ここまでで解説しました。 そうするとケリー基準 f* = 0.2 と計算できます。つまり、資金の20%をこのギャンブルに賭け続けるのがベストということになります。 しかし、ケリー基準がうまく働くのは、プレイヤーのエッジがある（ハウスエッジがない）ときになります。 ケリー基準の数学的バックグラウンド. ケリー基準が示す数式は非常にシンプルですが、数学的な証明も比較的シンプルです。 所持している金額の単位を1として、そのうちf％を成功率pの案件にベットしたときに得られる金額の見込みというのが、 |mjt| vai| jes| iid| oos| uio| pdp| oru| ebv| qvk| cun| orp| eet| imh| avk| unh| kfo| qbz| gqc| jwa| muu| fmn| ypb| mnv| gns| zzy| gel| uvk| ozv| fqt| jmf| txc| khd| uyk| kls| bcc| xrg| unk| ajm| jcu| mch| bbg| jfj| njg| aml| gvg| pay| xiq| tqs| nvi|